На сайте инвестиционной компании «Алго Капитал» размещена статья с результатами управления за декабрь 2019 года. Стратегия «Энергия» показала результат +19,73% за последний месяц прошлого года, а за прошедший год результат стратегии +46,26%. С января 2017 года стратегия «Энергия» заработала +74,01%. Результат стратегии NC3816 в декабре 2019 года +4,19%.События, которые повлияли на доходность «Энергии» в конце прошедшего года:
- Высокий спрос на национальную валюту со стороны нерезидентов из-за ослабления доллара США.
- Высокий спрос на российские облигации федерального займа(ОФЗ).
- Интерес инвесторов к активам развивающихся рынков, возникший из-за возможности заключения первой сделки между властями Китая и США.
- Лидеры – трендовые и контртрендовые системы на курс RUB/USD (+8,7%) и индекс РТС(+11,5%). Аутсайдерами стали трендовые системы на фьючерс на акции Газпрома(-1,5%).
На доходность стратегии NC3816 в конце прошлого года повлияли следующие события:
- Абсолютный минимум волатильности на валютных рынках.
- Неопределенность властей Китая и США по поводу заключения торгового соглашения в начале месяца, а также введение санкций США против властей Китая из-за нарушения прав человека во время протестов в Гонконге.
- Рост числа рабочих мест США в начале декабря.
- В Германии произошло падение объемов промышленного производства.
- ФРС США начала пересмотр политики таргетирования инфляции на уровне 2% к более высоким уровням, если темпы ее роста будут недостаточными.
- Народный банк Китая снизил ключевую ставку рефинансирования в конце декабря.
В положительный результат стратегии NC3816 наибольший вклад внесли:
- Трендовые и контртрендовые системы на облигации правительства Италии (+2,81%) и 5-летние казначейские облигации США (+1,5%).
- Фьючерс на курс RUB/USD (+1,5%).
- Индекс Hang Seng (+1,9%).
- Трендовые системы на индексы акций Nasdaq (+3.1%), РТС (+2.2%) и Dow Jones (+1,3%).
Отрицательная динамика NC3816 зависела от трендовых и контртрендовых систем, базовыми активами которых являются фьючерсы на валютную пару AUD/USD (-2,5%) и индекс DAX 30 (-2,0%), на золото (-4,0%) и палладий (-1,8%).
Краткая справка о компании «Алго Капитал»
ИК «Алго Капитал» с 2003 года работает на финансовом рынке России, разработкой алгоритмических стратегий занимается с 2009 года. В 2019 году компания по итогам мая вошла в топ 15 Лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок(информация рейтинга активности, который был опубликован на сайте Московской Биржи).