Стратегии «Алго Капитал» показали высокие результаты в апреле 2020 года

Статьи

13 мая 2020 года инвестиционная компания «Алго Капитал» опубликовала результаты стратегий. Несмотря на кризисную ситуацию в мире, стратегии показали высокий результат с начала этого года. Рублевая стратегия «Энергия» в апреле заработала +4,28%, а с начала года +53,48%. Доходность стратегии NC3816 за апрель составил +6,45%, а с начала года +23,17% в валюте (доллары США).

События, которые повлияли на результат стратегии «Энергия»:

  • Значения индекса РТС изменялись в широком диапазоне +/- 10% без стабильных краткосрочных трендов, а также рост ожидаемой волатильности индекса до 60-65%.
  • В день экспирации майского контракта на нефть WTI произошло падение цен на нефть до отрицательных значений.
  • 20 и 21 апреля было значительное ослабление курса USD/RUB, которое произошло из-за отрицательных цен на нефть WTI, а затем резкое укрепление курса в последующие две торговые сессии.

В результат стратегии наибольший вклад внесли трендовые и контртрендовые системы на индекс РТС (-2,49%) и курс USD/RUB (+6,96%).

Стратегия «Энергия» работает на рынке с 2017 года. Ее цель – получение доходности независимо от направлений движения рынка. Инвестиционный профиль стратегии – агрессивный, минимальная сумма для инвестирования 6 миллионов рублей. «Энергия» использует 14 фьючерсных контрактов на Московской бирже(на индексы и акции, на валюту, на товарные фьючерсы).

События, которые повлияли на доходность стратегии NC3816:

  • Высокий рост безработных в США: еженедельный рост составляет 5-6 млн человек.
  • Рост волатильности на рынке энергоносителей как результат нескольких событий: демпинг Саудовский Аравии, падение мирового спроса, заключение сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи.
  • Механизмы рефинансирования финансовой системы, в частности программа выкупа ЕЦБ на открытом рынке долговых обязательств стран евросоюза.
  • Новые меры поддержки ФРС США: глобальная поддержка долговых обязательств корпоративного сегмента.

Отрицательный вклад в результаты стратегии внесли торговые системы на индексы акций. Положительную динамику продемонстрировали трендовые и контртрендовые системы на такие группы активов, как инструменты на Московской бирже, фьючерсы на курсы валют, металлы, а также инструменты с фиксированной доходностью, а именно: золото, 30-летние казначейские облигации США, курс USD/RUB на Московской бирже, индекс Nasdaq mini.

Стратегия NC3816 заработала на рынке в 2016 году. Профиль – агрессивный, минимальная сумма инвестирования 100 000 долларов США(базовая валюта стратегии). В этой стратегии полностью исключен человеческий фактор, весь процесс автоматизирован. Стратегия использует 85 фьючерсных контрактов, которые обращаются на 19 мировых торговых площадках. Стратегия предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Газета «DAILY» — Новости Ростова-на-Дону