Как мы помним, в феврале этого года произошло значительное падение хедж-фондов, которые используют технологии искусственного интеллекта. Произошло это из-за серьезных потрясений на фондовых рынках. Сейчас хедж-фонды демонстрируют восстановление. Индекс Eurekahedge AI упал в феврале на -2,62%, а расширенный индекс Eurekahedge, который отражает полную ситуацию в отрасли, показал результат -1,87%. В марте расширенный индекс продолжил снижение и показал результат ниже на -6,11%. Однако в это же время фонды с искусственным интеллектом показали рост на 2,11%. Главный аналитик компании Eurekahedge, Мохаммад Хасан, заявил, что некоторые компании, которые входят в данный индекс, демонстрируют снижение, а некоторые – двухзначную доходность. В целом, результаты компаний из индекса Al достаточно неравномерны. Компании, которые входят в состав индекса, применяют алгоритмическую торговлю с использованием искусственного интеллекта или методы количественного инвестирования, а также машинное обучение.
Майк Чен, директор по управлению активами PanAgora Asset Management Inc, заявил, что машинное обучение является отличным инструментом, но «это не волшебная палочка». Вероятно, причиной того, что часть фондов понесла убытки, стали «черные ящики». Модель этих фондов настолько сложная, что даже сами разработчики не могут объяснить, почему произошла та или иная сделка.
PanAgora, упомянутая выше, для прогнозирования стоимости ценных бумаг использует машинное обучение, а также способна провести необходимый аудит и объяснить, почему именно алгоритм решил заключить сделку. Основная часть процесса разработки – как раз объяснимость. Хасан из Eurekahedge считает, что подобным стратегиям есть куда развиваться и развиваются они в нужном направлении.
Стратегии же российской инвестиционной компании Алго Капитал показывают положительные результаты все три первые месяца этого года и обгоняют индексы Al и Еurekahedge. Так, долларовая стратегия NC3816 показала результат +6,45%, а с начала года +23,17%. А рублевая стратегия Энергия с начала года заработала +53,48%. Подробнее о результатах стратегии можно узнать на сайте ИК Алго Капитал.
У компании Алго Капитал 15-летний опыт работ на российском финансовом рынке. В 2009 специалисты компании начали разрабатывать количественные методы анализа финансового рынка и использовать их для построение инвестиционных стратегий. В стратегиях компании полностью исключен человеческий фактор и ручное управление.
Источник: телеграм-канал MMI.
