В 2020 году хедж-фонд, который получил инвестиции Blackstone Group Inc., получил доход 20% в условиях сильных рыночных колебаний.
В штате лондонского Bayforest Capital Ltd. всего 5 человек. В этом году этот хедж-фонд на базе машинного обучения будет управлять 235 миллионами долларов США, а в конце тогда года под управлением фонда было всего 45 миллионов долларов США. Также в конце года компания планирует открыть фонд для институциональных инвесторов.
Успех стратегии Bayforest объясняется уникальными алгоритмами, которые отслеживают изменения в потоках капитала в режиме реального времени. Прибыль удалось извлечь, благодаря среднему периоду удержания позиций(примерно 8 дней) и системе торговли фьючерсами.
Теодорос Цагарис (Theodoros Tsagaris), глава фонда, заявил, что они адаптируют алгоритмы под миллиарды данных, получаемых ежедневно. До конца года Цагарис планирует довести сумму под управлением фонда до 750 миллионов долларов.
В условиях нынешней волатильности рынков, которая приводит к колоссальным убыткам и грандиозным доходам, стратегия Bayforest особенно привлекательна для инвесторов.
В 2020 году хедж-фонд входит в список квантовых фондов, связывающих успех с короткими периодами владения активами и наиболее адаптивными торговыми сигналами. Однако многие скептики считают, что постоянно меняющиеся портфели не всегда окупаются в долгосрочной перспективе.
Глава Bayforest также отмечает, что преимущество их стратегии заключается в постоянном поиске новой модели, что позволяет быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям на рынке в то время, как многие участники рынка пытаются скрыть свои следы, меняя методы торговли.
Стратегии инвесткомпании «Алго Капитал» демонстрируют сопоставимые результаты в 2020 году: доходность долларовой стратегии NC3816 (19 бирж мира, 86 фьючерсов во всех сегментах) с начала года составила +26% в USD. Стратегия «Энергия» (14 фьючерсов на российском рынке) заработала +42% в рублях РФ. Подробнее на официальном сайте «Алго Капитал».
Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года, с 2009 года разрабатывает алгоритмические стратегии, основанные на методах количественного анализа. С 2011 года происходит постепенный отказ от ручного управления. Стратегии компании входят в ТОП 10 различных международных и российских рейтингов.